Domine el arte de Back Testing

Volver pruebas de software es un engranaje fundamental en el proceso de análisis de los sistemas de comercio. Las pruebas de espalda es el proceso de probar una estrategia de negociación a partir de datos históricos en lugar de pruebas en tiempo real con dinero real. Las métricas obtenidas de las pruebas a través de software de pruebas de espalda pueden ser utilizados como una indicación de lo bien que se habría realizado la estrategia si se hubiera aplicado a las operaciones anteriores. La interpretación de estos resultados a continuación proporciona el comerciante con métricas suficientes para evaluar el potencial del sistema de comercio.

Lógicamente, sabemos que los resultados de este tipo de pruebas no van a ser capaces de predecir los rendimientos futuros con exactitud de punta; Sin embargo, puede proporcionar un indicador de si usted debe incluso seguir un sistema de comercio o no. Lo que es más, si usted decide seguir adelante y negociar el sistema, se le dará guías sobre lo que puede esperar.

Pero la pregunta sigue siendo: ¿cómo se puede probar el rendimiento de un sistema de comercio a través del tiempo? Sólo hay dos formas de hacer esto - manualmente o con programas informáticos. Para ser honesto, los programas informáticos es la única opción "real". He hecho dos pruebas y métodos de prueba manual no es sólo mucho tiempo, pero es muy difícil de replicar y prueba de eficacia.

Los beneficios derivados de las pruebas de software de nuevo no puede ser subestimada. Le ahorrará tiempo y proporcionará una oportunidad sin fin de afinar y poner a prueba su sistema. Un pequeño desembolso de capital para la compra de un buen software de pruebas de espalda potencialmente ahorrar miles en el mercado; se trata de una inversión muy sabia si usted está considerando el diseño de un sistema de comercio exitoso y mecánica.

Mechanical Volver Testing

Por favor, entienda, siempre y cuando su sistema de comercio mecánico trabaja exclusivamente con datos de precios (apertura, máximo, mínimo, cierre, volumen), usted será capaz de utilizar de nuevo las pruebas de software.

Por ejemplo, digamos que crear un sistema de comercio mecánico con la regla de la entrada siguiente:

Compra una garantía cuando el de 10 días promedio de cruces de precios de cierre se mueve por encima de la media móvil de 30 días del precio de cierre.

Esta regla se puede comprobar muy fácilmente a través de datos históricos. Por otro lado, si su regla señal de compra era un poco más compleja, tales como:

Compra una garantía cuando el promedio móvil de 10 días de las cruces de los precios de cierre por encima de la media móvil de 30 días del precio de cierre y la relación de PE fue del 75% o inferior a su valor tres meses antes.

Esta norma introduce los datos que a menudo no se suministran o mantienen en una base de datos de información sobre precios. Para poner a prueba con éxito de nuevo esto implicaría la obtención de los datos históricos de un valor, así como la relación precio-ganancias (PER). Normalmente, los datos históricos sobre un grupo de acciones sólo serían la apertura, máximo, mínimo, cierre y volumen para cada periodo. Debido a esta limitación, muchos sistemas de comercio mecánicos están diseñados alrededor puramente Precio indicadores técnicos.

Sistema de comercio Desafortunadamente la mayoría mecánica en base a datos fundamental está más allá del alcance de los inversores minoristas, debido a la falta de datos históricos disponibles para llevar a cabo una prueba de espalda completa.

Software Volver prueba

Software Afortunadamente, en estos días, muchos paquetes de gráficos han nuevo la prueba construido adentro Si ha seguido el proceso de selección de un paquete de gráficos en el capítulo anterior, debe tener ya sea encontrar uno con capacidades de pruebas de espalda incluidos o encontrar uno que sea compatible con otro paquete off-the-shelf.

Creo que de nuevo la prueba es la única manera de eliminar las dudas sobre uno mismo. Una vez que haya establecido que tiene un sistema de comercio fiable y robusto sólo entonces tener confianza en el comercio de ello.

Al igual que su software de gráficos, asegúrese de que sabe que su software de prueba de nuevo de nuevo a frente. Usted no será capaz de obtener lo mejor de él si no se entiende completamente cómo funciona y lo que puede hacer con él.